एक जोड़े ट्रेडिंग उदाहरण

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एक जोड़े ट्रेडिंग उदाहरण नोट: Disclaimer पढ़ें। लेखक पेशेवर निवेश सलाह प्रदान नहीं कर रहा है। में आने के लिए सीएफए परीक्षा से परिणाम के लिए इंतजार करते हुए, मैं क्रमांक Ive हाल ही में परीक्षण ड्राइविंग, जोड़े व्यापार शुरू हो एक व्यापार तकनीक का एक उदाहरण कवर सोचा। व्यापार में कुछ था जोड़े मैं पहचान पत्र का आविष्कार किया था! काश अंतर्दृष्टि की मेरी तथाकथित प्रतिभाशाली चमक से कई की तरह, एक छोटे से googling दूसरों इससे पहले यह दशकों के साथ आया था, लेकिन उनकी तकनीक मेरी पहली वार तुलना में अधिक सुंदर और मजबूत थे कि न केवल पता चला। जोड़े व्यापार के पीछे मूल विचार यह है: 1. जिनकी कीमत एक साथ ले जाने के लिए करते हैं स्टॉक्स (या ईटीएफ) की एक जोड़ी का पता लगाएं। कीमत आंदोलनों वास्तव में अत्यधिक सहसंबद्ध रहे हैं, 2., तो सबसे दिनों पर स्टॉक बी के प्रति शेयर की कीमत के आधार पर विभाजित स्टॉक ए की प्रति शेयर की कीमत एक छोटे से सीमा के भीतर, एक ही नंबर के बारे में होना करने के लिए बाहर आ जाना चाहिए। 3. लेकिन कभी-कभी, आप 8220 इस से एक महत्वपूर्ण विचलन सूचना हो सकती है; average8221; अनुपात। यदि आप करते हैं, एक जोड़े के व्यापार में प्रवेश। यह अन्य में एक लंबा स्थिति रही, जबकि एक साथ शेयरों में से एक shorting शामिल होगी। मूल्य अनुपात (उम्मीद है) मतलब में बदल जाती है जब भविष्य में कुछ समय 4. अपने खाते की जाँच करने के लिए (लगभग) riskless लाभ है कि इस जोड़ी को व्यापार, तार से बाहर निकलें, और एक अच्छा रात के खाने के लिए बाहर अपनी पत्नी को ले लो। शेयर बाजार के बुनियादी कामकाज से परिचित अब किसी को भी आप लंबी और छोटी दोनों पदों का उपयोग करके, या तो एक के ऊपर या नीचे बाजार में पैसा बना सकते हैं जानता है। लेकिन पकड़ है कि आप बाजार का उपयोग करने के लिए जो पता करने के क्रम में बढ़ रहा है जो रास्ता पता करने की जरूरत है। आसान भी पेशेवरों के लिए किया है, ने कहा कि। लेकिन जोड़े व्यापार के साथ, आप बाजार तटस्थ (कम से कम, सैद्धांतिक रूप से) कर रहे हैं कि ट्रेडों प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक जोड़ी अनुपात मतलब में बदल जाती है, जैसा कि आप भले ही आप कम लंबे कीमत में वृद्धि हो रही है, या दोनों, कीमत में कम से मतलब है पर फिर से आने के लिए कि क्या का पैसा बनाते हैं। आप जानते हैं या यहां तक ​​कि बाजार बढ़ रहा है जो रास्ता देखभाल करने के लिए है न। एक दूसरा लाभ है कि वे विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में लॉन्ग पोजीशन से मिलकर अपने पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों के साथ अपेक्षाकृत असहसंबद्ध होना चाहिए क्योंकि इस जोड़ी को व्यापार की स्थिति, लोगों के पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा अतिरिक्त परिसंपत्ति वर्ग के रूप में देखा जा सकता है। तो एक उदाहरण के द्वारा जोड़ी व्यापार उदाहरण देकर स्पष्ट कर देता है। नए साल में कुछ जोड़ी व्यापार बाहर की कोशिश कर के अपने 1 जनवरी 2007 और मैं सोच रही है। अब मैं एक साथ कदम है कि उन लोगों को खोजने के क्रम में शेयरों के सैकड़ों की ऐतिहासिक कीमत आंदोलनों के बीच सह-संबंध प्रदर्शन करने के लिए एक स्क्रिप्ट कोड सकता है, लेकिन मैं एक सरल विचार है। मैं लोव (कम) और होम डिपो (एचडी) अत्यधिक सहसंबद्ध किया जा सकता है कि एक संकेत है। मुझे करने के लिए कम से कम, वे बराबर व्यवसायों मोटे तौर पर कर रहे हैं, और मैं करने के लिए पूरी तरह निर्भर करता है कि मैं कुछ की जरूरत है जब जिस पर एक करीब है जो जाना है। पिछले year8230 से उनके बंद भाव प्रति शेयर डेटा की जांच की सुविधा देता है; वे निश्चित रूप से एक साथ स्थानांतरित करने के लिए लग रहे हो। और मुझे लगता है मैं नेत्रहीन क्या देख पुष्टि करने के लिए कीमत आंदोलनों पर एक संबंध की गणना कर सकता है। लेकिन शायद एक और महत्वपूर्ण सवाल अत्यधिक सहसंबद्ध कम और एच. डी. के बीच संबंध नहीं है, बल्कि यह मतलब लौटना है। मेरी बनाने क्योंकि एक लाभ इस पर निर्भर करता है। इसलिए मैं अब अच्छी तरह से 8230 कम / एच. डी. जोड़ी अनुपात क्या कहते हैं, एच. डी. की कीमत के आधार पर विभाजित की कीमत कम की साजिश; 8230, और यह वास्तव में मैं एक मतलब (बैंगनी लाइन) के आसपास हिलाना प्रतीत होता है कि एक मूल्य अनुपात (नीला वक्र) क्या देख रहा था प्रतीत हो रहा है। और Ive भी बस जाना हो सकता है कैसे दूर मतलब दोलनों से के लिए एक महसूस पाने के लिए 1-, 2-, और 3 मानक विचलन लाइनों गयी। तो, हम इस जानवर की आदतों और पैटर्न में पता करने के लिए दिखाई देते हैं। समय wait8230 में एक जाल और झूठ स्थापित करने के लिए; लेकिन इस प्राणी खतरनाक है और हमें जिंदा खा सकता है, तो हम सावधान रहना होगा। हम 2006 में इस जोड़ी अनुपात अक्सर 1 या 2 मानक विचलन के ऊपर या मतलब नीचे आस में आता है कि देखते हैं। हम तो जाल वसंत सकता है, लेकिन हम छोटे लाभ के लिए ट्रेडों की बहुत सारी बनाने खत्म हो सकता है, और कमीशन भी हमें जिंदा खा सकता है। ऊपर आंकड़ा जांच, हम अनुपात माध्य से लगभग 3 मानक विचलन जाने के लिए दिखाई दिया जब एक बार देखते हैं। हम एक भ्रमण माध्य से +/- 3 मानक विचलन दिखाई दे, तो इसलिए कि 2007 के लिए हमारे मापदंड हो जाएगा, अच्छी तरह से एक जोड़ी के व्यापार में प्रवेश। अनुपात मतलब के लिए देता है और जब भी, अच्छी तरह से दोनों पदों से बाहर निकलें। और यहाँ क्या 2007 की तरह देख समाप्त हो गया। 10 जुलाई को, कम / एच. डी. अनुपात मतलब नीचे 3 मानक विचलन गिर गया, इसलिए हम $ 29.46 पर लंबी कम खरीद और $ 38.98 पर एच. डी. कम बेचते हैं। हम दोनों पदों से बाहर निकल गया है तो और एक छोटे से एक महीने से अधिक के बाद में, 16 अगस्त, 2007 को, अनुपात मतलब को वापस सौंप दिया। यह $ 26.42 पर कम बिक्री और $ 31.79 पर कम हमारे HD को कवर करने का मतलब यह निकला। इसलिए हमारे लंबे समय तक कम की स्थिति एक 10.3% नुकसान था लेकिन कम एच. डी. स्थिति एक 22.6% लाभ था। इसलिए हमारे बराबर डॉलर पदों पर एक 6.1% लाभ के लिए बाहर औसत। अब नकदी वापस में थे और एक नए अवसर पैदा करना चाहिए फिर जाल वसंत के लिए तैयार है। और वास्तव में यह शीघ्र ही करता है। 24 सितंबर, 2007 के अनुपात अब मतलब ऊपर 3 मानक विचलन चला गया है। तो इस बार हम पिछले समय के रूप में रिवर्स कर रही अंत। हम $ 33.02 पर HD में एक लंबे स्थिति लेने के लिए और $ 30.10 पर कम कम बेचते हैं। और एक छोटे से कम से कम 2 महीने बाद, अनुपात एक बार फिर से मतलब को वापस सौंप दिया गया है। 20 नवंबर, 2007 को हम $ 27.78 पर हमारी लंबी एच. डी. स्थिति बेचने के लिए और $ 22.25 पर हमारे छोटे से कम की स्थिति को कवर किया। इसलिए हम HD पर एक 15.9% नुकसान ले, लेकिन कम पर एक 35.3% लाभ मिलता है। एक 9.7% हासिल करने के लिए यह औसत। और यह है कि हम एक + 16.5% वार्षिक वापसी करने के लिए जटिल 2007 इस प्रकार हमारे दो जोड़ी ट्रेडों में झपट मिल आखिरी बार है। बुरा नहीं है, पर विचार खरीदें और पकड़ आप HD में एक कम में 27% नुकसान और 31% नुकसान दे दिया होता। (मैं उनकी कीमतों together8230 लिए कदम तुमसे कहा था;) और इसके अलावा, हम केवल एक जोड़ी व्यापार करने के लिए पूरे साल के बारे में 3 महीने के लिए प्रतिबद्ध थे। हम एक कम उतार-चढ़ाव बंधन इंडेक्स फंड में हमारा पैसा रखा जा सकता प्रतीक्षा कर रहे थे (जैसे VFISX या VBMFX) मतलब समय में निश्चित आय उत्पन्न करने के लिए। मैं सटीक तिथियाँ चलाने havent लेकिन youd 2007 के उन सभी के लिए आयोजित करता है, तो ये तो शायद यह इस 20 +% वापसी का आंकड़ा पार हमारे + 16.5% से धक्का दे दिया गया होता है कि ग्रहण करने के लिए अवास्तविक है is not क्रमशः 8% और 7% लौट आए। इस उदाहरण वास्तविक ऐतिहासिक डेटा का उपयोग किया है, हालांकि संतुलन में, इसकी शायद बनाने जोड़ी व्यापार यह है की तुलना में आसान लग रही है। कुछ कंपनियों को हट जाना और वापस लौटने मतलब नहीं है। और अपने मतलब है और मानक विचलन पिछले साल या कई साल के आधार पर किया जाना चाहिए? एक निश्चित शुरू और बंद की तारीख या एक चलती औसत? आप 2, 2.5, या 3 मानक विचलन आस में कूदना चाहिए और जब आप (दोनों लाभ के लिए और नुकसान रोकने के लिए) से बाहर निकलें है। Backtest अपने खुद के अनुकूलित मापदंडों निकाले जाते हैं और मजा करने के लिए। 23 विचारों पर & ldquo; एक जोड़े ट्रेडिंग उदाहरण और rdquo; मंदार का कहना है: